（1）首先計算M、N、L三種股票所占的價值比例：
M股票比例：（8×400）÷（8×400＋10×700＋30×600）=11.35%；
N股票比例：（10×700）÷（8×400＋10×700＋30×600）=24.82%；
L股票比例：（30×600）÷（8×400＋10×700＋30×600）=63.83%；
（2）然后計算加權平均β系數(shù)，即為證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)：
βp=11.35%×0.6＋24.82%×1＋63.83%×1.5=1.27。
X、Y兩個投資項目收益率的標準差分別是20%和15%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關系數(shù)為1，則由X、Y兩個投資項目構成的投資組合的標準差為（ ）。
在相關系數(shù)為1，而且等比例投資的前提下，兩個投資項目構成的投資組合的標準差恰好等于兩個投資項目標準差的算術平均數(shù)。所以，X、Y兩個投資項目構成的投資組合的標準差=（20%+15%）/2=17.5%。
下列表述中，關于證券投資組合理論不正確的是（ ?。?/p>
組合風險隨組合資產(chǎn)數(shù)量的增加證券組合的風險會逐漸降低，當資產(chǎn)的個數(shù)增加到一定程度時，證券資產(chǎn)的風險程度趨于平穩(wěn)，這時組合風險的降低將非常緩慢直到不再降低，所以選項B不正確。
下列有關相關系數(shù)的說法中，不正確的是（ ?。?/p>
當相關系數(shù)等于-1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率具有完全負相關的關系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當兩項資產(chǎn)的收益率完全負相關時，兩項資產(chǎn)的風險可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，這樣的組合能夠最大限度地降低風險。
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