題目
[單選題]下列有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，不正確的是（ ?。?/span>本題來(lái)源：第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與收益
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答案解析
答案：
B
答案解析：
當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率完全負(fù)相關(guān)時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)。
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第1題
[單選題]X公司是國(guó)內(nèi)一家實(shí)力雄厚的空調(diào)公司，已知該公司的β系數(shù)為1.4，短期國(guó)庫(kù)券利率為6%，市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為10%，則公司股票的必要收益率為（ ）。
答案解析
答案：
A
答案解析：
股票的必要收益率R＝Rf＋β×（Rm－Rf）＝6%＋1.4×（10%－6%）＝11.6%。
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第2題
[單選題]若某金融資產(chǎn)下一年在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)收益率是10%，在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)收益率是－10%，在經(jīng)濟(jì)狀況正常時(shí)收益率是5%。以上三種經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)的概率分別是0.3，0.2，0.5那么，該金融資產(chǎn)下一年的期望收益率為（ ?。?。答案解析
答案：
A
答案解析：預(yù)期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第3題
[單選題]A、B兩種投資方案的預(yù)計(jì)投資報(bào)酬率均為25%，A方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率小于B方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率，則下列表述正確的是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：標(biāo)準(zhǔn)離差率是相對(duì)數(shù)指標(biāo)，無(wú)論期望報(bào)酬率是否相同均可衡量風(fēng)險(xiǎn)大小，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，反之亦然。
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第4題
[單選題]下列表述中，關(guān)于證券投資組合理論不正確的是（ ?。?/p>
答案解析
答案：
B
答案解析：
組合風(fēng)險(xiǎn)隨組合資產(chǎn)數(shù)量的增加證券組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸降低，當(dāng)資產(chǎn)的個(gè)數(shù)增加到一定程度時(shí)，證券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度趨于平穩(wěn)，這時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低將非常緩慢直到不再降低，所以選項(xiàng)B不正確。
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第5題
[不定項(xiàng)選擇題]風(fēng)險(xiǎn)反映了收益的不確定性，下列各項(xiàng)中，衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括（ ?。?。答案解析
答案：
A,E
答案解析：資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來(lái)衡量。衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
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