如果A、B兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，A的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，在等比投資的情況下，該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差為（ ）。
組合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
X公司是國(guó)內(nèi)一家實(shí)力雄厚的空調(diào)公司，已知該公司的β系數(shù)為1.4，短期國(guó)庫(kù)券利率為6%，市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為10%，則公司股票的必要收益率為（ ?。?/p>
股票的必要收益率R＝Rf＋β×（Rm－Rf）＝6%＋1.4×（10%－6%）＝11.6%。
嘉佳企業(yè)準(zhǔn)備投資項(xiàng)目A，A投資項(xiàng)目的收益率及其概率分布如下表所示：
| 項(xiàng)目實(shí)施情況 | 概率 | 投資收益率 |
| 好 | 0.5 | 20% |
| 一般 | 0.4 | 15% |
| 差 | 0.1 | -5% |
則項(xiàng)目A的標(biāo)準(zhǔn)離差是（ ?。?。
期望收益率=0.5×20%+0.4×15%+0.1×（-5%）=15.5%；
標(biāo)準(zhǔn)離差=[(20%-15.5%)2×0.5+(15%-15.5%)2×0.4+(-5%-15.5%)2×0.1]0.5=7.23%。
下列表述中，關(guān)于證券投資組合理論不正確的是（ ）。
組合風(fēng)險(xiǎn)隨組合資產(chǎn)數(shù)量的增加證券組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸降低，當(dāng)資產(chǎn)的個(gè)數(shù)增加到一定程度時(shí)，證券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度趨于平穩(wěn)，這時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低將非常緩慢直到不再降低，所以選項(xiàng)B不正確。
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