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（1）首先計算M、N、L三種股票所占的價值比例：

M股票比例：（8×400）÷（8×400＋10×700＋30×600）=11.35%；

N股票比例：（10×700）÷（8×400＋10×700＋30×600）=24.82%；

L股票比例：（30×600）÷（8×400＋10×700＋30×600）=63.83%；

（2）然后計算加權(quán)平均β系數(shù)，即為證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)：

βp=11.35%×0.6＋24.82%×1＋63.83%×1.5=1.27。

組合風(fēng)險隨組合資產(chǎn)數(shù)量的增加證券組合的風(fēng)險會逐漸降低，當(dāng)資產(chǎn)的個數(shù)增加到一定程度時，證券資產(chǎn)的風(fēng)險程度趨于平穩(wěn)，這時組合風(fēng)險的降低將非常緩慢直到不再降低，所以選項B不正確。

當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率具有完全負相關(guān)的關(guān)系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)兩項資產(chǎn)的收益率完全負相關(guān)時，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險。