題目
[單選題]下列關(guān)于β系數(shù)的表述中，正確的是（ ?。?。本題來源：第五節(jié) 風(fēng)險與收益
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答案解析
答案：
B
答案解析：
β系數(shù)可以為負數(shù)，所以選項A不正確 ；投資組合的β系數(shù)等于單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項C不正確；β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險，選項D不正確。
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拓展練習(xí)
第1題
[單選題]X公司是國內(nèi)一家實力雄厚的空調(diào)公司，已知該公司的β系數(shù)為1.4，短期國庫券利率為6%，市場上所有股票的平均收益率為10%，則公司股票的必要收益率為（ ?。?。
答案解析
答案：
A
答案解析：
股票的必要收益率R＝Rf＋β×（Rm－Rf）＝6%＋1.4×（10%－6%）＝11.6%。
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第2題
[單選題]若某金融資產(chǎn)下一年在經(jīng)濟繁榮時收益率是10%，在經(jīng)濟衰退時收益率是－10%，在經(jīng)濟狀況正常時收益率是5%。以上三種經(jīng)濟情況出現(xiàn)的概率分別是0.3，0.2，0.5那么，該金融資產(chǎn)下一年的期望收益率為（ ?。?。答案解析
答案：
A
答案解析：預(yù)期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第3題
[單選題]錢先生以10 000元購買A股票，預(yù)計未來1年內(nèi)不會再發(fā)放股利，且未來1年后市值達到11000元的可能性為30%，市值達到14000元的可能性為50%，市值達到7000元的可能性為20%，則預(yù)期收益率是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：預(yù)期收益率=[（11000-10000）×30%+（14000-10000）×50%+（7000-10000）×20%]/10000=17%。
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第4題
[單選題]下列有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的是（ ?。?/p>
答案解析
答案：
B
答案解析：
當相關(guān)系數(shù)等于-1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率具有完全負相關(guān)的關(guān)系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當兩項資產(chǎn)的收益率完全負相關(guān)時，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險。
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第5題
[不定項選擇題]風(fēng)險反映了收益的不確定性，下列各項中，衡量風(fēng)險的指標不包括（ ）。答案解析
答案：
A,E
答案解析：資產(chǎn)的風(fēng)險是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。衡量風(fēng)險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。
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