如果A、B兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，A的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，在等比投資的情況下，該資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)離差為（ ）。
組合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散情況的說法中，錯(cuò)誤的是（ ?。?/p>
只要資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，就可以分散風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A不正確。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說法中，不正確的是（ ?。?。
當(dāng)β=1時(shí)，必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β×（市場平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1×（市場平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）=市場平均收益率；必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β×市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬，無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，市場上所有資產(chǎn)的必要收益率提高。
下列關(guān)于折現(xiàn)率的說法正確的有（ ?。?/p>
股票價(jià)值評估一般選擇投資者期望的必要報(bào)酬率作為折現(xiàn)率，選項(xiàng)A、E錯(cuò)誤；項(xiàng)目投資決策一般選擇項(xiàng)目的必要報(bào)酬率或項(xiàng)目所在行業(yè)的平均收益率作為折現(xiàn)率。所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
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