題目
[單選題]錢先生以10 000元購買A股票，預(yù)計未來1年內(nèi)不會再發(fā)放股利，且未來1年后市值達(dá)到11000元的可能性為30%，市值達(dá)到14000元的可能性為50%，市值達(dá)到7000元的可能性為20%，則預(yù)期收益率是（ ?。?。本題來源：第五節(jié) 風(fēng)險與收益
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答案解析
答案：
B
答案解析：預(yù)期收益率=[（11000-10000）×30%+（14000-10000）×50%+（7000-10000）×20%]/10000=17%。
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拓展練習(xí)
第1題
[單選題]下列關(guān)于兩項資產(chǎn)組合風(fēng)險分散情況的說法中，錯誤的是（ ?。?。
答案解析
答案：
A
答案解析：
只要資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，就可以分散風(fēng)險，選項A不正確。
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第2題
[單選題]若某金融資產(chǎn)下一年在經(jīng)濟(jì)繁榮時收益率是10%，在經(jīng)濟(jì)衰退時收益率是－10%，在經(jīng)濟(jì)狀況正常時收益率是5%。以上三種經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)的概率分別是0.3，0.2，0.5那么，該金融資產(chǎn)下一年的期望收益率為（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：預(yù)期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第3題
[單選題]嘉佳企業(yè)準(zhǔn)備投資項目A，A投資項目的收益率及其概率分布如下表所示：
| 項目實施情況 | 概率 | 投資收益率 |
| 好 | 0.5 | 20% |
| 一般 | 0.4 | 15% |
| 差 | 0.1 | -5% |
則項目A的標(biāo)準(zhǔn)離差是（ ?。?。
答案解析
答案：
C
答案解析：
期望收益率=0.5×20%+0.4×15%+0.1×（-5%）=15.5%；
標(biāo)準(zhǔn)離差=[(20%-15.5%)2×0.5+(15%-15.5%)2×0.4+(-5%-15.5%)2×0.1]0.5=7.23%。
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第4題
[單選題]下列有關(guān)相關(guān)系數(shù)的說法中，不正確的是（ ?。?。
答案解析
答案：
B
答案解析：
當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當(dāng)兩項資產(chǎn)的收益率完全負(fù)相關(guān)時，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，這樣的組合能夠最大限度地降低風(fēng)險。
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第5題
[單選題]下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的說法中，不正確的是（ ?。?。
答案解析
答案：
B
答案解析：
當(dāng)β=1時，必要收益率=無風(fēng)險收益率+β×（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）=無風(fēng)險收益率+1×（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）=市場平均收益率；必要收益率=無風(fēng)險收益率+β×市場風(fēng)險溢酬，無風(fēng)險收益率提高，市場上所有資產(chǎn)的必要收益率提高。
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